Rata de schimbare Definiție și exemplu

Ce este:

Rata schimbării (ROC) interval de timp. Este un mod de bază pentru măsurarea momentului.

Cum funcționează (Exemplu):

Pentru a calcula ROC, împărțiți prețul curent cu un preț mai devreme, apoi, pentru al converti într-un procent, scade 1 din valoarea respectivă și se înmulțește cu 100:

ROC = [(Preț curent / prețuri anterioare) - 1] * 100

De exemplu, prețul curent ar putea fi împărțit la prețul de închidere acum șase luni, luna ROC.

Acest calcul poate fi aplicat oricărui tip de serie de date, inclusiv prețurile acțiunilor, prețurile ETF, prețurile fondurilor mutuale sau chiar datele economice. De fapt, indicele prețurilor de consum (IPC) urmat pe scară largă este un calcul ROC pe 12 luni al modificării prețurilor.

Comercianții pot folosi ROC ca o strategie completă de tranzacționare. Comercianții ar putea cumpăra atunci când ROC este pozitiv și se vinde când scade sub zero. Acest lucru este ilustrat în tabelul de mai jos unde, prin utilizarea analizei ROC, s-ar fi obținut două câștiguri mari, în timp ce o mare pierdere ar fi fost evitată:

Unii comercianți adaugă o medie mobilă la ROC și comerțul bazat numai pe aceasta. Semnalele de cumpărare ar apărea atunci când ROC va trece peste media mobilă, iar semnalele de vânzare vor fi luate atunci când ROC scade sub media mobilă. Orice perioadă de timp ar putea fi utilizată pentru indicatorul sau pentru media, dar ROC de 26 de săptămâni cu o medie mobilă de 13 săptămâni este cea mai comună setare.

Piețele de tauri și de urs pot fi identificate prin valoarea ROC. Piețele bull vor fi pozitive, iar scăderile vor avea un ROC negativ.

De ce contează:

Rata de schimbare este un indicator versatil care poate fi utilizat pentru tranzacționare sau "spargerea bulelor".

O serie de studii au arătat că stocurile de impulsuri ridicate tind să depășească performanța în următoarele trei până la douăsprezece luni. Comercianții pot afișa stocurile cu cea mai mare valoare ROC și le pot cumpăra. ROC va deveni adesea mai scăzută și va scădea sub media mobilă înainte de declinul prețurilor, oferind un semnal de vânzare în timp util. De asemenea, este util să vedem când ROC devine negativ, deoarece este adesea un semnal că declinul prețurilor este mai mare.

ROC poate fi de asemenea folosit pentru a detecta bule. Înainte de a se prăbuși, prețul FXI (prezentat în graficul de mai sus) sa dublat în numai șase luni, iar ROC-ul său a depășit 100%. Avansurile de preț ca aceasta sunt, în general, nesustenabile și, urmând ROC, un comerciant poate evita accidentele post-boom. De regulă, ori de câte ori ROC de 6 luni depășește 50%, este puțin probabil ca avansul să continue.

Comercianții pot adăuga și Bollinger Bands ® la ROC pentru a ajuta la puncte de cotitură. Când ROC se situează deasupra benzii superioare Bollinger, există mai mult de două deviații standard peste medie, un eveniment care se așteaptă să se întâmple mai puțin de 2,5% din timp. Acesta este un avertisment că prețurile au avansat rapid și o inversare ar putea fi aproape. În mod similar, ar fi de așteptat o mișcare ascendentă a prețurilor când ROC scade sub limita inferioară a Bollinger Band, care se așteaptă să apară și numai 2,5% din timp. Prin stabilirea bandelor Bollinger ca fiind 3 sau mai multe deviații standard față de media - ceva ușor de făcut cu aproape orice software de tranzacționare - puteți observa chiar și cele mai rare pe piață. Doar 1% din toate citirile ROC ar trebui să fie mai mult de 3 abateri standard față de media. Aceste oportunități rare vor reprezenta, în general, puncte de intrare cu risc scăzut pentru tranzacții.