Oscilatorul stochastic Definiție și exemplu

Ce este:

Oscilatorul stochastic este un indicator de moment care arată locația prețului curent de închidere al unei garanții Indicele stochastice este că, pe măsură ce crește prețul unei valori de securitate, prețul de închidere va cădea mai aproape de cel mai înalt punct pe o anumită perioadă. Pe măsură ce prețul scade, închiderea se va apropia de cea mai mică scădere. Stochastics are două componente:% K și% D.

În primul rând, o valoare cunoscută sub numele de% K este calculat cu următoarea formulă:

C este cel mai recent preț de închidere; L14 este cel mai mic preț din ultimele paisprezece perioade; iar H14 este cel mai mare preț din ultimele paisprezece perioade. Noi am folosit exemplul 14, dar orice număr poate fi folosit aici.

Se calculează o medie mobilă de 3 perioade de% K și se numește% D.

Stochastica este reprezentată grafic cu o scală pozitivă care variază de la 0 la +100. O lectură de peste 80 arată că stocul / indicele este foarte supracoptiut; dacă indicatorul este sub 20, securitatea / indexul este suprapus. 50 este un important punct de mijloc: o cruce de mai sus 50 arată prețurile sunt tranzacționate în jumătatea superioară a gamei lor; o cruce mai mică de 50 indică opusul.

Un semnal semnificativ de cumpărare sau de vânzare este dat numai atunci când atât% K, cât și% D sunt ambele superioare sau inferioare nivelului supraîncărcării sau supradimensionării

Calculul stochasticelor pline numărul de tipuri diferite de măsurători stochastice) se bazează pe o medie mobilă netezită pentru a reduce mișcarea și volatilitatea indicelui, care se poate deplasa repede în timp ce prețul crește sau scade

De ce contează:

Observarea stochastică în relație la nivelurile de supra-cumpărare sau supravanzare pot ajuta la determinarea momentului cel mai potrivit de a intra sau de a părăsi un comerț.

Indicatorii Momentum sunt concepuți pentru a netezi mișcările prețurilor și pentru a permite tehnicienilor să respecte tendința de bază a pieței. Concentrându-se exclusiv pe tendință, analistul ar trebui să poată lua decizii mai bune, deoarece zgomotul asociat mișcărilor minore este filtrat. Momentum indicatori, cum ar fi stochastics, încearcă să identifice puncte de cotitură prin măsurarea cât de rapidă sunt prețurile în creștere sau în scădere.

O problemă cu utilizarea indicatorilor pentru a genera semnale de tranzacționare este că există un număr mare de tranzacții pierde. O modalitate de a îmbunătăți șansele unui comerț câștigător este ignorarea semnalelor, cu excepția cazului în care piața se află într-o situație excesivă sau depășită. Pentru stochastice, citirile de mai jos 20 sunt considerate supraexploatate și veți lua doar semnale de cumpărare dacă indicatorul este sub acest nivel. O valoare de 80 este considerată supra-cumpărată și vânzarea de semnale care apar sub acest nivel ar fi ignorată. Acest lucru duce la tranzacții mai lungi și ar trebui să ducă la mai puține pierderi.

În final, acesta este obiectivul principal al analizei tehnice - găsirea de oportunități de tranzacționare care minimizează riscul de pierdere. Trecutul este doar un ghid pentru viitor, iar toate instrumentele tehnice oferă doar o probabilitate a ceea ce se va desfășura. Gestionarea riscurilor este cheia pentru a face bani cu analize tehnice. În 2008, o piață de urși a luat aproape 50% din valoarea mai multor indici bursieri. Instrumentele tehnice, cum ar fi indicatorul stochastic, ar fi putut ajuta investitorii să evite multe din aceste pierderi.