R-squared
r/AmITheA**hole For Refusing To Be Friends With A N*zi?
Cuprins:
- , reprezentat de obicei ca R2, este o tehnică care evaluează relația statistică dintre două serii de evenimente. Este folosit în mod obișnuit pentru a descrie porțiunea unei mișcări a securității pe piață în raport cu mișcarea unui indice asociat.
- După cum arată ilustrația de mai jos, două evenimente cu o relație 1 pentru 1 (adică o unitate de-a lungul axei x este egală cu o unitate de-a lungul axei Y, R2 este 1. În cazul în care mișcările celor două evenimente nu sunt (de exemplu, în cazul în care evenimentele apar întâmplător în raport unul cu celălalt), R2 se apropie de 0.
- este frecvent utilizat pentru a rezuma o relație statistică sau o corelație statistică între două evenimente. Deși poate fi adevărat, nu dovedește existența unei relații de cauzalitate. Ca și în cazul majorității modelelor statistice, puterea lor predictivă este la fel de bună ca și înțelegerea evenimentelor înseși. Pe piețele de valori mobiliare, un R-pătrat ridicat sugerează că performanța unui sistem de securitate este în concordanță cu evoluția indicelui. Un R-squared scăzut sugerează că securitatea nu respectă indicele
, reprezentat de obicei ca R2, este o tehnică care evaluează relația statistică dintre două serii de evenimente. Este folosit în mod obișnuit pentru a descrie porțiunea unei mișcări a securității pe piață în raport cu mișcarea unui indice asociat.
Cum funcționează (Exemplu): Din punct de vedere tehnic, R2 măsoară proporția de variabilitate într-un set de date. Se calculează utilizând o metodă statistică care măsoară proporția datelor la variația așteptată a datelor. Dacă varianța este ridicată, R2 este scăzut. În schimb, dacă varianța este scăzută (adică valoarea observată este apropiată de ceea ce ar fi de așteptat), R2 este mare. Din punct de vedere statistic, R2 se situează între 0 și 1. În rapoartele financiare, R-squared apare ca o valoare cuprinsă între 0 și 100 (este R2 de 100). Această măsură descrie cât de bine pot fi anticipate rezultatele viitoare printr-un model statistic.
După cum arată ilustrația de mai jos, două evenimente cu o relație 1 pentru 1 (adică o unitate de-a lungul axei x este egală cu o unitate de-a lungul axei Y, R2 este 1. În cazul în care mișcările celor două evenimente nu sunt (de exemplu, în cazul în care evenimentele apar întâmplător în raport unul cu celălalt), R2 se apropie de 0.
Practic, R2 este o metodă utilă instrument de determinare a corelației dintre evenimente De exemplu, relația strânsă sau corelația dintre prețurile anumitor consumabile poate fi descrisă de R2, de obicei pentru că furnizorul poate fi în aceeași industrie și condus de aceiași factori de cerere și de cerere. titlurile cu venit fix sunt măsurate împotriva proiectului de lege. Acțiunile se măsoară față de S & P 500.
De ce contează:
R-squared
