Variabilitatea

Variabilitatea

este măsura în care o serie de date se abate de la nivelul mediu (sau în lumea contabilă, ( )> Cum funcționează (Exemplu):

De exemplu, să presupunem că acțiunea companiei XYZ are următoarele prețuri:

Media acestor prețuri este de 21,33 USD. Pentru a calcula varianța, vedem cum "depărtare" prețul acțiunilor din fiecare zi este de la 21,33 $, după cum urmează:

Observați că unele dintre diferențele sunt negative. Pentru că vom calcula diferența medie, numerele negative vor crea o problemă matematică (vor compensa numerele pozitive și vor șterge calculul). Pentru a evita acest lucru, am diferențiat fiecare diferență astfel încât fiecare diferență este pozitivă, astfel:

Ultimul pas este pur și simplu calculul mediei acestor diferențe pătrat, care este de 9,42 $, și apoi luați rădăcina pătrată a acestui număr pentru a obține Suma prin care stocul companiei XYZ tinde să varieze de la prețul său mediu

Rădăcina pătrată este de 3.07 USD, ceea ce înseamnă că atunci când Compania XYZ se abate de la acea medie de 21 de dolari, ea tinde să o facă cu aproximativ 3.07 USD

it Matters:

Aceasta este doar o modalitate de măsurare a variabilității. Beta, analiza de regresie și multe alte metode statistice sunt concepute pentru a determina cât de volatile sunt serii de date. Variabilitatea este o măsură a volatilității și, astfel, o măsură a riscului, deoarece măsoară cât de mult un stoc caută să devieze de la valoarea sa "obișnuită". Cu cât este mai mare variabilitatea, cu atât mai sălbatic stocul fluctuează atunci când fluctuează. În consecință, cu cât este mai mare variabilitatea, cu atât este mai riscantă stocul.