Backtesting
How to BACKTEST a Forex Trading Strategy
Cuprins:
- Backtesting
- De exemplu, sa presupunem ca esti un model care credeti ca prezice valoarea viitorului S & P 500. Folosind date istorice, poate spate modelul pentru a vedea dacă ar fi funcționat în trecut. Prin compararea rezultatelor prezise ale modelului cu rezultatele istorice reale, backtesting-ul poate determina dacă modelul are o valoare predictivă.
- Backtesting
Backtesting
este un proces de aplicare a unei strategii de tranzacționare sau a unei metode analitice pentru datele istorice pentru a vedea cât de precis strategia sau metoda ar fi prezis rezultatele efective Cum functioneaza (Exemplu):
De exemplu, sa presupunem ca esti un model care credeti ca prezice valoarea viitorului S & P 500. Folosind date istorice, poate spate modelul pentru a vedea dacă ar fi funcționat în trecut. Prin compararea rezultatelor prezise ale modelului cu rezultatele istorice reale, backtesting-ul poate determina dacă modelul are o valoare predictivă.
Aproape orice metodă pentru prezicerea a ceva poate fi testată înapoi. De exemplu, un analist poate să-și susțină metodele de estimare a venitului net al unei companii, gradul de volatilitate al unui anumit stoc, rapoartele-cheie sau procentele de returnare. Comercianții tehnici sunt cei mai obișnuiți utilizatori ai backtesting-ului, iar cea mai mare parte a backtesting-ului se face astăzi cu software-ul de calculator.
De ce este important:
Backtesting
oferă analistilor, comercianților și investitorilor o modalitate de evaluare și optimizare a strategiilor lor de tranzacționare și modele analitice înainte de punerea lor în aplicare. Noțiunea este că o strategie care ar fi funcționat prost în trecut va funcționa probabil prost în viitor și viceversa. Dar, după cum puteți vedea, o parte esențială a testării backtesting-ului este presupunerea riscantă conform căreia performanța trecută prezice performanța viitoare.